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量化投资是什么意思|量化投资GPU算法交易硬件加速的分类

时间:2013-10-18   来源:量化投资   点击:

GPU算法交易

电子交易带来了彻底的技术革命。以量化算法为基础的交易策略和以计算机代码运行时间为单位的交易延时,给交易带来了本质的变化。随着这个趋势的发展,电子交易的算法越来越复杂。同时,以交易延时小、算法处理快为竞争力的高频交易、算法交易方兴未艾,CPU由于其线性执行命令的运行方式,程序运行速度较慢,延时较长,已经无法满足算法交易的需要。所以,知名投行的算法交易一般都有可并行计算的硬件加速器支持。

量化投资GPU算法交易硬件加速的分类

硬件加速的分类

1、FPGA

FPGA(可编程逻辑阵列)是一种可编程集成电路。FPGA内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)3个部分。用户可对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现用户的逻辑。它还具有静态可重复编程和动态系统重构的特性,使得硬件的功能可以像软件一样通过编程来修改。FPGA作为一种数字集成电路,其执行命令的延时为纳秒级,最新FPGA的逻辑门数可达430k,具有强大的逻辑处理能力。

2、GPU

GPU(计算机图形处理器)在普适并行计算领域已经得到较高的认可。GPU的通用计算是并行计算的一个分支。根据体系架构和实现方式的不同,GPU的并行结构可分为几个层次,最徽观的层面是单个核心上的指令级并行;依靠处理器内不同的运算器微观来并行执行多条指令;其次是多核并行,即在单芯片上集成多个处理器核心,在这些处理器核心上同时运行多个进程或线程,实现线程级/进程级并行;再次是多处理器并行,在一块印制电路板上安插多个处理器,实现多处理器级线程或进程并行;最后是将多个独立的计算机用网络连接起来,实现独立计算机级的集群分布式并行。并行结构使得数据处理算法在GPU上的运算速度比CPU更快。

FPGA与GPU都是主要的硬件加速器,两者各有所长。一般而言,追求低交易延时的方案可采用FPGA,追求高速复杂数据处理的方案使用GPU。


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