量化对冲策略|D-Alpha量化对冲系统的核心算法交易策略验证结果

核心算法交易策略

策略中的各种算法最终要转变为算法交易，发送到交易所进行撮合交易。

本系统的算法交易主要采用被动交易算法，其中每次挂单手数K利用V-WAP算法来确定

验证结果

我们采用两种方法来验证本对冲交易系统的效果，对于A股，我们采用高频数据进行模拟撮合；对于全球市场，采用Bloomberg的API进行统计后验。

全球市场后验结果如表18-1所示。

D-Alpha系统在全球市场收益率分析

表18-1 D-Alpha系统在全球市场收益率分析

从表18-1中可以看出，本系统在新兴市场，如印度、巴西等国家的表现比较好，在发达国家，如日本、英国的表现相对差一些，这和市场本身的情况是一致的。

总而言之，D-Alpha量化对冲交易系统在全球市场的验证结果来看，都是具有明显效果的。

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