您的位置：首页 > 新闻 > 市场 > 沪铜期货实时行情|沪铜—伦铜跨市场常见套利组合
沪铜—伦铜跨市场套利组合
沪铜和伦铜保持高度的正相关，相关系数在0.95以上，最高时达到0.99。这一组合是迄今为止投资者使用最多的一种组合。其比价波动区间为8.0～10.0，中轴区为9.0。2002年以来的统计数据表明，不管是熊市还是牛市，都能满足这种关系，规律性非常明显。加上交易活跃，持仓量比较大，适合千万元到亿元以上的大资金运作。
图5-1 2004-2011年上海3月钢与伦教3月铜的比价关系
其优点是：套利机会多，容易把握；流动性好，易于进出；运行规范，收益率比较稳定，一般能达到10%以上；意外风险较小。
缺点是：交易有时差，进场和出场的点位不易把握，特别是价格波动很大的单边行情；资金划拨相对比较困难，当一边套头因亏损而资金吃紧时，难于从另一个市场抽出资金来补亏，不容易做到资金平衡和头寸平衡；汇率风险较大，比价如图5-1所示。
![[中线的性质]中线秘岌:筹码突破的威力](http://www.zcaijing.com/res/146155.jpg)
![[恐怖的阿肥]恐怖的炒金陷阱：80万不到半年亏42万 “抢钱行情”却“被抢”](http://www.zcaijing.com/res/145936.jpg)
copyright 2016-2018 股民股票网保留所有权 京ICP备16025527号 免责声明：网站部分内容转载至网络，如有侵权请告知删除
2019-07-30