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利用指标进行期权交易或许你是默克公司的长期投资者。你持有股票,但想通过卖出或者买入期权来获得额外收益,情绪指标可以发挥很大作用。简单来说,当少于25%的投资顾问看多时,出售看跌期权
核心算法择时策略择时策略主要分为大盘择时和个股择时两种。在D-Alpha量化对冲系统中,将择时策略用于个股择时中,也就是说,利用选股策略选出一批股票的候选集,然后利用择时策略得出它
RSI定义70以上为超买,30以下为超卖,但在实战中不可一概而论。下面的例子,用以帮助我们分析指标的缺陷。任何一个指标,首先要尊重市场的运行规律并根据该规律设定参数,然后对这些参数
市场上比较常见的被动型交易策略主要有VWAP、TWAP、PEG算法等,下面进行简单介绍。一、交易量加权平均价格(VWAP)交易量加权平均价格(VWAP)是使用最广泛的算法交易策略。
回测一月效应这里给出了在标准普尔600小盘股上运用一月效应策略计算收益率的MATLAB代码。(源代码和数据可以从epchan com book example7_6 m下载。
现在,你已经为你的交易业务建立了法律和管理结构,该是考虑设备的时候了。许多自营交易公司允许其会员在家中进行远程交易,不论是零售交易员还是自营交易员。如果你是一名不需要账户管理指导的
在本实证中,采用SVM方法,首先通过对股指期货标的护深300指数进行预测分析,来对市场短期趋势进行择时判断。最传统的择时方法是技术指标,考虑市场行为的各个方面,建立一个数学模型,给
组合指标择时策略单个指标的择时效果从某种程度上讲具有较大的偶然性,并且效果优劣和参数的选择有很大关系,为了增强择时的稳定性和鲁棒性,这里考虑将4个趋势型指标的择时策略结合起来,构建
如果你构建一个有100个参数的策略,完全可能通过优化参数,使历史业绩看起来非常棒。同样可能的是,该策略的未来业绩与回测结果截然不同、非常槽糕。这么多参数,只是使模型与过去发生但未来
许多策略10年前的业绩要远远好于现在,至少从回测结果来看如此。那时,采用量化策略的对冲基金并不多。并且,买卖差价也比现在大得多,所以,如果用今天的交易成本做回测,会不现实地抬高早年
回测传统投资与量化投资的一个重要区别在于:量化策略可以通过回测来判断其过去的业绩。即便你找到了一个可以提供详尽历史业绩数据的策略,我们还是需要亲自对其进行回测。这样做有几个目的。最
股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立,股票价格充分反映了所有相关的信息,价格变化服从随机游走,股票价格的预测则毫无意义。从中国股票市场的特征
RSI指标小结(1)白色的短期RSI值在20以下,由下向上交叉黄色的长期RSI值时,为买入信号。(2)白色的短期RSI值在80以上,由上向下交叉黄色的长期RSI值时,为卖出信号。(
经营活动现金流量与主营业务活动的关系分析:经营指数=经营活动产生的现金流量净额 营业利润①纵向分析:企业2008年销售收人的现金含量比率和经营指数相对往年较高,一定程度上表明了企业
(1)流动性分析①纵向分析:2008年度企业流动性改善显著,其中相对于2007年现金对流动负债比率有较大增长,现金流量比率、到期债务本息偿付率由负转正,即使相对2006年数据流动性
(1)现金流量的总体情况。分析:①纵向比较。公司2008年经营活动净现金流入出现好转,企业经营创造现金流的能力提高。同时,投资活动净现金流出增长显著,增长速度较为稳定。但企业筹资活
短期偿债能力分析。 表8-5 短期流动性分析分析:前三个比率将公司的流动负债与能够用于偿还流动负债的短期资产相比较,第四个比率着重考察公司创造偿还流动负债所需资源的经营能力。由于
1 比率分析(1)比率分析——评估总体盈利能力。 表8-1 评估总体盈利能力分析:净资产收益率(ROE)是综合性最强的财务指标,可以分解成销售利润率、资产周转率、财务杠杆率。20
多空线踩住的波段多空线非常适合做波段,它几乎不会放过任何一个大的上升波段,也不会让我们栽进任何一个大的下跌波段。以航天动力为例,如图6-2所示。 图6-2多空线波段B线上穿D线为买
1 为了业绩考核而粉饰财务报表企业的经营业绩,其考核办法一般以财务指标为基础,如利润(或扭亏)计划的完成情况、投资回报率、产值、销售收入、国有资产保值增值率、资产周转率、销售利润率
可追涨停之五:威廉指标保持0值不变以ST东源为例,如图5-15所示。图5-15威廉指标保持0值不变威廉指标是典型的震荡型指标,能发出超买和超卖信号。如果WRI和WR2能一直保持着0
逮住主升浪(一)横盘突破前期高点1 条件(1)横盘并突破前期高点。(2) EMA均线多头排列:5日EMA均线大千10日EMA均线,10日EMA均线大于20日EMA均线,20日EMA
杜邦分析法是一种用来评价公司燕利能力和股东权益回报水平,从财务角度评价企业绩效的一种经典方法。其基本思想是将企业净资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积,这样有助于深入分析比较企业经
指标钝化1 条件(下面三者取一即可)(1)威廉指标的WR1和WR2都为0,(2) KDJ指标的J值持续大于l000(3) WMS%R指标持续等于100,2 案例以江泉实业为例,如图
DIF和DEA一个是快线一个是慢线。macd中的两根线代表什么意思白线(DIF)代表5日均线,黄线(DEM)也叫MACD代表10日均线 60日均线同等于MACD的0轴。 白线DIF
MACD称为指数平滑异同移动平均线,是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数
macd金叉具体是什么意思1、0值线以下区域的弱势“黄金交叉”当MACD指标中的DIF线和MACD线在远离0值线以下区域同时向下运行很长一段时间后,当DIF线开始进行横向运行或慢慢
1、MACD糟粕(1)由于MACD是一项中、长线指标,买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时,按照信号进场后随即又要出场,买卖之间可能没有利润
MACD各个周期都有对应的用法,对于短线可以看分钟级别MACD,对于中线可以看日线级别或者周线级别MACD,对于长线可以看月线级别MACD,在各个周期有什么对应关系呢?其实这个理念
1 移动平均线的分类根据时间长短的不同,移动平均线可分为短期、中期、长期移动平均线。一般而言,短期移动平均线指周期在10日以下的移动平均线;中期移动平均线则指周期在10~20日间的
委比指标指的是在报价系统之上的所有买卖单之比是实盘操作中衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。委比的计算公式如下:委比=(委买手数-委卖手数)÷(委买手数+委卖手数)×100%委比的取
特殊走势中的均价线分析均价线是超级短线实战的一个重要研判工具,它与分时线走势交叉错落,如影随形,临盘运用因人而异。下面介绍两种特殊走势中的均价线分析。1 均价线远低于股价当均价线远
如何判断股价的有效突破根据“量价三线法则”原理,在实际操作中判断股价有效突破均线系统支撑位(或阻力位)主要有以下几种方法:1、当股价经过较长时间的单边下跌,均线系统自上而下空头排列
1 现金满意投资比率公式:现金满意投资比率=近五年累计经营活动现金净流量 同期内的资本支出、存货增加、现金股利之和参考标准值:0 8取数方法:近五年累计经营活动现金净流量应指前五年
流动性分析是分析将资产迅速转变为现金的能力。1 现金到期债务比公式:现金到期债务比=经营活动现金净流量 本期到期的债务本期到期位务=一年内到期的长期负债+应付票据参考标准值:1 5
资产负债表是反映企业期末资产和负债状况的报表,运用现金流量表的有关指标与资产负债表有关指标比较,可以更为客观地评价企业的偿债能力、盈利能力及支付能力。1 偿债能力分析流动比率是流动
总结本节内容有三个:一是涉及到两个指标;二是这两个指标都给人似曾相识的感觉,但用法又并不相同,笔者用了一定的笔墨去阐述KD指标与慢速KD指标、MA指标与EMA指标之间的异同;三是这
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