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跨期套利策略|什么是跨期套利？跨期套利基本概念

时间：2013-06-25 来源：市场点击：

跨期套利基本概念

什么是跨期套利？跨期套利基本概念

跨期套利是通过观察期货各合约价差的波动，以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数最相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。正向市场时，价差为负，表现为远月升水；反向市场时，价差为正，表现为近月升水。一般来说，价差(绝对值)由持有成本(或持仓费)构成，指为拥有或保留某种仓单或头寸而支付的仓储费、保险费和利息等费用。即：

期货远月合约价格=期货近月合约价格+持仓费

其中，持仓费是仓储费用、商品过户费(上海期交所的工业品)、交易手续费、交割手续费、利息、增值税之和。

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