[宇宙交易系统]交易系统的背景及定义描述

交易系统的背景

证券市场中有一句历经时间考验的古老名言:“了解市场，了解自己。”证券投资成功的根本就在于能否达成市场和投资者自身的协调一致，这也是一切投资理论和分析力法的出发点和立足点。间时，现代系统论科学也深刻地揭示了投资交易的系统性特征，而这也正构成了交易系统的理论基础。

在界定交易系统的概念之前，必须清楚交易系统为什么会产生以及是如何产生的。前面已经阐述了系统化交易的思想，但它仅仅是一种交易思想，或者说是一种交易弟略，而并不是一种具体的操作行为。应该说，系统化交易思想的核心是它所提出的交易原则:市场分析的客观性、交易思路的全局性、交易行为的一贯性和系统评判的数理统计化。换句话说，要在市场中长期稳定地获利，必须在交易活动的各个环节上满足这几个要求，这便是交易系统产生的背景之一。

另外，随着科学技术的飞速发展，个人计算机运算能力的飞速提升，特别是计算机逻辑运算能力和模式识别能力的大力加强，推动了所有与科学决策相关的领域的飞速发展，使证券分析和交易计算机化成为可能。交易系统正是在这样的交易要求和科技条件一下应运而生的。

股票市场是一个博弈性极强的市场，在这个市场中那些既懂得游戏规则，又善于利用这些规则克敌制胜的投资者，往往会成为这个市场中极少数的赢家；相反那些既不懂得市场游戏规则，又缺乏理性和必要交易知识的投资者，虽然他们时常自以为是，但终究无法逃脱失败的命运。

交易系统是投资者知识、经验和钾能的象征，代表了投资者的综合交易水平。要想在这个残酷的市场成为赢家，必须有“魔高一尺，道高一丈”的本领，所以对于投资者而言，必须拥有自己优秀的交易系统，并使其成为自己立足于股市的利器。

交易系统的定义

交易系统是一套完批的交易规则体系，它要求投资者系统化、客观化、定觉化地设计投资交易策略和控制流程，并对投资决策的各个相关环一节作出相应明确的规定。这些规定必须是客观的、唯一的，且不允许有任何不同的解释。

交易系统的特性在于它的完整性和客观性。所谓完整性，即其对证券投资的一个完整周期中的各个决策点(包括进场点、退出点、再进场点、再退出点等)的条件都有明确而具体的规定，从而形成一个完整的决策链。所谓客观性，即其决策标准必须体现出唯一性。比如，如果条件集合A发生，则决策B发生，这种因果关系具有唯一性。一种事物的概念，必须在事物本身产生的背景(或者发展历史)的基础上，全面地概括其性质内涵，并能够体现事物的作用。一些书籍将交易系统概括为“两个或两个以上买卖法则构成的股票交易规则体系”，这其实是片面的、不准确的。

基于以上对交易系统产生背景和作用的分析，可以给“交易系统”下一个定义:交易系统是以若千的选股条件、买卖法则和风险控制规则为核心，包括从选择股票到分析价格，再入市交易，同时进行风险控制，到最后出局、检评的整个交易行为的全市场化、计算机化的交易流程系统。

后者的界定和前者的界定是有本质区别的。首先，交易系统本质上应该是一个流程系统，即能够根据客观分析所指示的交易命令执行交易行为，而非“规则体系”。交易规则只是这个系统的“中枢神经”，就好比人的大脑，通过复杂的逻辑判断来支配人的行为。你能说人体系统仅仅是若于行为命令的总和吗?如果仅仅用“中枢神经”来定义整个系统，难免有以点代面之嫌。

其次，交易系统应该是一个包括从入市前选择股票到出局后对系统的检评甚至包括维护和优化在内的所有交易活动的流程系统。

最后，交易系统还应该是一个计算机化的交易流程系统。如果存在于人脑中的一套交易模式也可以称之为交易系统的话，那么“心理控制”只能是一句空谈了，因为人的主观性在交易活动中渗人得越多，人的主观愿望的干扰就越大，心理控制能力就越低。这显然违背了交易系统产生的初衷，并且也是跟交易系统的作用相抵触的。

交易系统

必须指出，理解交易系统与系统化交易的关系是交易系统确立的重要前提。所以，在分别讨论系统化交易和交易系统之后，再进一步讨论两者之问的关系很重要，因为前面所分析的文易系统的产生背景、作用、定义和组成都是以两者之间的关系为基础的。由于交易系统与系统化交易的关系是交易系统立足点，因此，有必要对两者的关系进行归纳总结:

(1)系统化交易是建立交易系统的理论基础。

系统化交易是一种交易思想，是经过长期实践验证并能长期、稳定获得交易成功的交易策略。然而这种交易策略毕竟还只是一种思想，实践证明，只有通过计算机化的交易系统，才能最完整、最有效地贯彻这种交易思想。

(2)交易系统是系统化交易思想的实践载体。

如前所述，交易系统的产生是为了更好地贯彻系统化交易的思想，交易系统的设计也必须严格按照系统化交易的要求来进行，并且很好地起到心理控制、风险控制和市场分析的功能。从这个角度看，交易系统是系统化交易思想在实践中的体现，是系统化交易思想的实践载体。

交易系统是由投资者按照各种买卖条件和法则构成的股票交易规则体系，而这些规则能产生买入和卖出两种类型的交易信号。产生交易信号的规则可以是技术指标，也可以是形态分析、基本分析或心理分析等分析方法。在股票交易中首先决定什么时候买入，其次决定什么时候卖出，这就是股票交易的起点和终点。任何一次股票交易都是由买入点和卖出点构成的，同样，股票交易的盈亏结果也只有通过一个完整的买入和卖出交易才能体现出来。但令人悲哀的是，市场绝大多数投资者的买卖决策完全建立在极其单纯的基础之上，他们并没有以系统的观点科学地进行交易决策。由于交易决策的欠缺

和草率，使得他们长期保持在市场绝大多数失败者的行列。因此在投资交易中，将买入点和卖出点作为一个完整的体系，科学地建立一个具有盈利机制、风险控制机制、资金管理机制的交易循环，是交易系统的目的所在。