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MACD柱的背离背离是各指标存在的普遍现象。只要有指标就有背离。背离是指指标与股价的走势不同步的现象,根据出现的位置不同又分为顶背离和底背离。如图6-1所示。 图6-1 顶背离和
金字塔式交易法也是一种被广泛误用为资金管理的方法。然而,像平均成本法一样,金字塔式交易法和正在进行交易的某个特定市场有着直接的关系。金字塔式交易法和平均成本法正好相反。金字塔式交易
指数或股价的趋势发生反转时,会出现某种技术指标的背离,因此,技术背离成为指数或股价发生趋势反转时的一个不容忽视的信号。通常市场认为的趋势,多是在讲指数或股价的运行方向:上升趋势、下
技术分析认为市场行为包容消化一切。这句话的含义是说,所有的基础事件,包括经济事件、社会事件、战争、自然灾害、公司经营状况、市场交易等作用于市场的因素,都会反映到价格和成交量的变化中
在单边趋势中,确认价格反转的卖点,我们可以通过MACD指标来判断。MACD指标在价格高位反转期间出现回落的情况,DIF线跌破DEA线的过程中,高抛的交易机会就会形成。MACD指标的
用MACD指标来描述均线,这里的均线并非我们常见的移动平均线,而是指数平滑移动平均线。该均线的走向更加平滑,是增加了平滑系数的移动平均线,因此更有参考价值。而MACD指标用来描述该
市场上比较常见的被动型交易策略主要有VWAP、TWAP、PEG算法等,下面进行简单介绍。一、交易量加权平均价格(VWAP)交易量加权平均价格(VWAP)是使用最广泛的算法交易策略。
回测一月效应这里给出了在标准普尔600小盘股上运用一月效应策略计算收益率的MATLAB代码。(源代码和数据可以从epchan com book example7_6 m下载。
全自动交易系统(见图5-2)可在整个交易日,不间断地反复运行交易算法,持续监控最新价格并不断生成指令。指令通过应用程序接口(API)自动传送到经纪账户,因此,无需在组合交易器或差价
半自动交易系统中(如图5-1所示)一般用Excel或MATLAB等好用的软件生成指令。生成指令的程序通常就是回测程序,毕竟,所执行的量化交易策略就是回测的策略。当然,要记得更新输入
交易成本没有考虑交易成本的回测业绩是不真实的。第2章谈到了佣金、流动性成本、机会成本、市场冲击及滑价等交易成本,并且举了几个如何在策略回测中处理交易成本的例子。一项高夏普比率的策略
用MATLAB从网页中抓取金融数据MATLAB不仅能用于数学计算,同时也能用于文本解析。下面是用MATLAB从雅虎财经检索股票历史价格信息的例子:clear;%删除之前定义的变量s
每次基于策略的证券买卖都会产生交易成本。交易越频繁,交易成本对策略的盈利影响就越大。交易成本不仅包括经纪商收取的佣金,还包括流动性成本一当你以市场价格买卖证券时,要支付买卖差价。如
量化投资涉及很多数学和计算机方而的知识和技术,总的来说,主要有人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论和随机过程这几种。人工智能人工智能(Artificial Intel
采用不同投资策略的基金投资业绩比较如图1-2所示。这里分别列出了3种类型的基金1年期、3年期、5年期和10年期的信息比率(Information Ratio),数据覆盖时间区间为1
投资策略一般可分为主动型投资策略和被动型投资策略,被动型投资即一般所说的指数化投资,而主动型投资策略又可分为传统型投资策略和量化投资策略,如图1-1所示。图 1-1 投资策略分类所
指数平滑移动平均线是我们判断价格走势的重要指标,该指标运行期间,表现出的交叉形态,我们可以通过MACD指标来判断。MACD指标的计算中,涉及的两条不同周期的均线,分别都是指数平滑移
经营活动现金流量与主营业务活动的关系分析:经营指数=经营活动产生的现金流量净额 营业利润①纵向分析:企业2008年销售收人的现金含量比率和经营指数相对往年较高,一定程度上表明了企业
(1)流动性分析①纵向分析:2008年度企业流动性改善显著,其中相对于2007年现金对流动负债比率有较大增长,现金流量比率、到期债务本息偿付率由负转正,即使相对2006年数据流动性
(1)现金流量的总体情况。分析:①纵向比较。公司2008年经营活动净现金流入出现好转,企业经营创造现金流的能力提高。同时,投资活动净现金流出增长显著,增长速度较为稳定。但企业筹资活
短期偿债能力分析。 表8-5 短期流动性分析分析:前三个比率将公司的流动负债与能够用于偿还流动负债的短期资产相比较,第四个比率着重考察公司创造偿还流动负债所需资源的经营能力。由于
1 比率分析(1)比率分析——评估总体盈利能力。 表8-1 评估总体盈利能力分析:净资产收益率(ROE)是综合性最强的财务指标,可以分解成销售利润率、资产周转率、财务杠杆率。20
多空线踩住的波段多空线非常适合做波段,它几乎不会放过任何一个大的上升波段,也不会让我们栽进任何一个大的下跌波段。以航天动力为例,如图6-2所示。 图6-2多空线波段B线上穿D线为买
1 为了业绩考核而粉饰财务报表企业的经营业绩,其考核办法一般以财务指标为基础,如利润(或扭亏)计划的完成情况、投资回报率、产值、销售收入、国有资产保值增值率、资产周转率、销售利润率
可追涨停之五:威廉指标保持0值不变以ST东源为例,如图5-15所示。图5-15威廉指标保持0值不变威廉指标是典型的震荡型指标,能发出超买和超卖信号。如果WRI和WR2能一直保持着0
逮住主升浪(一)横盘突破前期高点1 条件(1)横盘并突破前期高点。(2) EMA均线多头排列:5日EMA均线大千10日EMA均线,10日EMA均线大于20日EMA均线,20日EMA
杜邦分析法是一种用来评价公司燕利能力和股东权益回报水平,从财务角度评价企业绩效的一种经典方法。其基本思想是将企业净资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积,这样有助于深入分析比较企业经
指标钝化1 条件(下面三者取一即可)(1)威廉指标的WR1和WR2都为0,(2) KDJ指标的J值持续大于l000(3) WMS%R指标持续等于100,2 案例以江泉实业为例,如图
DIF和DEA一个是快线一个是慢线。macd中的两根线代表什么意思白线(DIF)代表5日均线,黄线(DEM)也叫MACD代表10日均线 60日均线同等于MACD的0轴。 白线DIF
MACD称为指数平滑异同移动平均线,是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数
macd金叉具体是什么意思1、0值线以下区域的弱势“黄金交叉”当MACD指标中的DIF线和MACD线在远离0值线以下区域同时向下运行很长一段时间后,当DIF线开始进行横向运行或慢慢
1、MACD糟粕(1)由于MACD是一项中、长线指标,买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时,按照信号进场后随即又要出场,买卖之间可能没有利润
MACD各个周期都有对应的用法,对于短线可以看分钟级别MACD,对于中线可以看日线级别或者周线级别MACD,对于长线可以看月线级别MACD,在各个周期有什么对应关系呢?其实这个理念
1 移动平均线的分类根据时间长短的不同,移动平均线可分为短期、中期、长期移动平均线。一般而言,短期移动平均线指周期在10日以下的移动平均线;中期移动平均线则指周期在10~20日间的
委比指标指的是在报价系统之上的所有买卖单之比是实盘操作中衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。委比的计算公式如下:委比=(委买手数-委卖手数)÷(委买手数+委卖手数)×100%委比的取
特殊走势中的均价线分析均价线是超级短线实战的一个重要研判工具,它与分时线走势交叉错落,如影随形,临盘运用因人而异。下面介绍两种特殊走势中的均价线分析。1 均价线远低于股价当均价线远
如何判断股价的有效突破根据“量价三线法则”原理,在实际操作中判断股价有效突破均线系统支撑位(或阻力位)主要有以下几种方法:1、当股价经过较长时间的单边下跌,均线系统自上而下空头排列
1 现金满意投资比率公式:现金满意投资比率=近五年累计经营活动现金净流量 同期内的资本支出、存货增加、现金股利之和参考标准值:0 8取数方法:近五年累计经营活动现金净流量应指前五年
流动性分析是分析将资产迅速转变为现金的能力。1 现金到期债务比公式:现金到期债务比=经营活动现金净流量 本期到期的债务本期到期位务=一年内到期的长期负债+应付票据参考标准值:1 5
资产负债表是反映企业期末资产和负债状况的报表,运用现金流量表的有关指标与资产负债表有关指标比较,可以更为客观地评价企业的偿债能力、盈利能力及支付能力。1 偿债能力分析流动比率是流动
总结本节内容有三个:一是涉及到两个指标;二是这两个指标都给人似曾相识的感觉,但用法又并不相同,笔者用了一定的笔墨去阐述KD指标与慢速KD指标、MA指标与EMA指标之间的异同;三是这
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