【量化投资是什么意思】量化投资卖出宽跨式套利如何操作？卖出宽跨式套利案例分析

卖出宽跨式套利

卖出宽跨式套利的综合分析如表7-10所示。

卖出宽跨式套利综合分析表

表7一10 卖出宽跨式套利综合分析表

案例：卖出宽胯式套利

某投资者在2月份以300点的权利金卖出I张5月份到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金卖出1张5月份到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。该卖出宽跨式套利的盈亏状况如图7-6所示。

卖出宽跨式套利损益

图7-6 卖出宽跨式套利损益

由图7-6可以看出，该卖出宽跨式套利盈利最大为500点(即支付的权利金)，P1(9500点)和P2(11100点)为盈亏平衡点。当恒指跌破9500或者涨过11100点的时候就亏损了。由此可见，进行宽跨式套利，只有价格波动幅度在一定范围之内才可能盈利，超过这一范围则会亏损。

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