主要指标
1、冲击成本指数
设B1，B2, B3, B4,…、Bn与Bq1, Bq2, Bq3, Bq4,…、Bqn分别为t时刻限价订单中价格由高至低排序的各买盘的价格和数量，S1, S2, S3, S4,…、S与Sq1，Sq2，Sq3, Sqn分别为t时刻限价订单中价格由低至高排序的各卖盘的价格和数量，那么买入Q金额的股票的冲击成本指数计算公式为：
买入冲击成本指数=
其中，
LN为自然对数符号。
卖出Q金额的股票的冲击成本指数计算公式为：
卖出冲击成本指数=
其中，
。
冲击成本指数即为买入冲击成本指数和卖出冲击成本指数的平均值。
2、流动性指数
设B1,B2,B3,B4,...,Bq1，与Bq1,Bq2,Bq3,Bq4,... ,Bqn分别为t时刻限价订单中价格由高至低排序的各买盘的价格和数量, Sl,S2,S3,S4,...,Sn与Sq1，Sq2，Sq3,Sq4,...Sqn。分别为t时刻限价订单中价格由低至高排序的各卖盘的价格和数量，那么t时刻使价格下跌1%的流动性指数计算公式为：
流动性指数=
其中，
t时刻使价格上涨1%的流动性指数计算公式为：
流动性指数=
其中，
3、宽度
绝对买卖价差：
相对买卖价差：
其中，St为最优卖价(卖一价)，Bt为最优买价(买一价)。
绝对有效价差：是订单实际成交的成交量加权平均价格(p)与订单达到最优报价中点(Pm)之间的差额。
绝对有效价差=
相对有效价差=
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2019-07-30 
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