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程序化跨期套利机会
如果跨月价差波动表现相对稳定，而且持续在一定区间范围内波动，这个时候存在很好的程序化跨期套利机会，比如在2011年6月22日至7月1日期间，IF1109和IF1108两者价差基本在10.5点之间波动，如图4-2所示，安全起见，可以上下均让掉0.5个点，即当价差回落至10.5点的时候，进行反向套利操作，买进IF1009卖出IF1008;当两者价差扩大至14.5点时，将套利头寸平掉，粗略估算交易手续费为1个点，那么可以赚取3个点的利润。同时，反手进行正向套利操作，买进IF1008卖出IF1009，等待价差回落至12.5点。如此反复循环，虽然每次利润较少，但机会出现频繁。因此，总的来看，收益还是不错的，不过这种套利机会只适合程序化交易。
图4-2 跨期套利中IF1109与IF1108价差稳定波动区间
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2019-07-30