您的位置：首页 > 股票知识 > 股票投资策略 > [实证经济学]实证案例：资金流选股策略（一）沪深300
本案例的结果来自于D-AlPha量化对冲交易系统的后验平台‘模拟交易所’，主要数据情况如下：
(1)后验开始时间：2007-2-l，后验结束时间：2011-2-18。
(2)股票池范围：沪深300成分股；全市场。
(3)资金规模：现货1亿，3亿，10亿；期货：现货=1:1。
(4)撮合规则：高频数据撮合，与交易所类似。
案例结果1：沪深300
该结果的股票池来自于沪深300成分股，结果如表2-16所示。
表2-16资金流模型策略—沪深300
资金流模型策略—沪深300续表
从表2-16中可以看出，在资金为3亿、调仓期限为3个月时效果最好，这是因为资金量比较大的时候，对市场的冲击比较大，从而吞噬了部分收益率，收益率曲线如图2-8所示。
图2-8 资金流模型策略收益率曲线(沪深300-3亿-个月)
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2019-07-30