中证指数有限公司日前宣布，将于10月18日正式发布中证消费低波动指数、中证成长低波动指数及中证周期低波动指数。
近年来，全球范围内的资产管理机构采用Smart Beta策略进行资产配置的比例在逐年增加。增强收益和降低风险始终是资产管理机构采用Smart Beta策略的主要目标。从目前Smart Beta策略在资产配置中的应用来看，低波动成为最受市场欢迎的单因子策略。
低波动策略的超额收益主要来源于其在市场下跌时的防御性，而这种防御性特征在高波动且牛短熊长的A股市场表现尤为明显。此次发布的3条低波动指数，将低波动因子与不同的主题或风格相结合，为投资者提供新的分析工具和投资标的。
中证消费低波动指数从主要消费和可选消费行业选取波动率最低的60只股票作为指数样本股。最新数据显示，中证消费低波动指数总市值为2.22万亿元，自由流通市值为0.92万亿元。
中证成长低波动指数从沪深A股市场选取兼具成长性和低波动特征的100只股票作为指数样本股。最新数据显示，中证成长低波动指数总市值为5.13万亿元，自由流通市值为2.62万亿元。
中证周期低波动指数从周期行业中选取波动率最低的100只股票作为指数样本股。最新数据显示，中证周期低波动指数总市值为7.14万亿元，自由流通市值为2.24万亿元。
据悉，已有机构计划基于该指数系列开发指数型产品。
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2019-07-30 
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