在夏季自驾游高峰到来时，汽油期货价格上涨并没有什么奇怪的。对于一交易员而言，需要关心的是应该买入哪个月份的合约，并持有多长时间。通过阅读许多文献，我发现到目前为止，主要的策略是在4月13日(如遇节假日，则顺延至下一个交易日)收盘时买入1份RB(纽约商品交易所的无铅汽油期货合约)，并在4月25日收盘时卖出(如遇节假日，则提前至前一个交易日)。从历史业绩来看，这一策略自1995年以来都是盈利的，下表给出了这一交易头寸(2007-2008年的数据来自于实际交易)每年的盈亏和最大挫跌(从建仓的第1天开始计算)：
*2倍QU的实际交易结果
对于那些不愿意冒太大风险的交易员，可以选择买入纽约商品文易所的微型汽油期货QU，这种合约的大小只是RB合约的一半，尽管其流动性要差一些。
(本研究的灵感来源于Paul Kavanaugg在PFBest. com上发表的月度季节性交易丈章。你可以在Fielden (2005)或Toepke (2004)上读到这一文章以及共他季节性期货交易模式的内容。)
2019-07-30 
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