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股指期货套利定义_股指期货套利策略：股指期货市场如何进行跨期套利案例？

时间：2013-06-02 来源：市场点击：

跨期套利案例

当两个不同到期月份的股指期货合约产生较大价格偏差时，通过做多被低估合约，做空被高估合约的方法，待其价差恢复正常时获利平仓。

股指期货套利策略：股指期货市场如何进行跨期套利案例？

案例：2010年5月6日，股指期货1006合约为3018.8点，1005合约为2967.4点，两者价差为51.4点，明显高于合约间正常水平。此时进行卖出1006合约并买入1005合约的开仓操作，持有至2010年5月17日。此时1006合约2722.4点，1005合约2719点，两者价差为3.4点，可进行平仓操作，买入1006合约并卖出1005合约，获取的套利收益为(51.4-3.4)=48点。同时扣除各项成本(以10点计)，到期平仓的收益为(48-10)×300=11400元。

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