核心算法策略整合
策略的整合有两种方法:分层法和交集法。
1)分层法
分层法就是由一个策略开始,选出候选集Al,然后再利用第二个策略再次筛选得出候选集A2,如此下去,直到所有的策略筛选完毕。
2)交集法
交集法就是每个策略都选择一个候选集,然后做交集计算,取所有策略中的交集为股票池的股票。
D-Alpha量化对冲系统选股子系统采用分层法,选股与择时系统的整合采用交集法。
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核心算法策略整合
策略的整合有两种方法:分层法和交集法。
1)分层法
分层法就是由一个策略开始,选出候选集Al,然后再利用第二个策略再次筛选得出候选集A2,如此下去,直到所有的策略筛选完毕。
2)交集法
交集法就是每个策略都选择一个候选集,然后做交集计算,取所有策略中的交集为股票池的股票。
D-Alpha量化对冲系统选股子系统采用分层法,选股与择时系统的整合采用交集法。
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