交易的第七重境界我称之为“数学家”
来到这里，意味着你对于量化交易已经登堂入室，有了自己的策略、模型以及实战。而作为一个量化交易者，第一步最重要的是，做出漂亮的回测资金曲线。当你有了一个策略思想，你需要把它写成计算机代码，然后呢？不是马上开始实盘，而是放到真实的历史行情数据中去回测。比如说，你想了一个策略，当5日均线上穿20日均线买入，当5日均线下穿20日均线卖出。你写成了计算机代码，然后你从2010年到2015年的上证指数5年的日线数据来做历史回测，看看这个策略到底能不能赚钱。结果发现，效果没有你想象得那么好啊。然后你会开始做一件事情，叫作参数优化。既然5日均线和20日均线的效果不够好，那么换成10日均线和30日均线怎么样？你会发现，可以选择的参数非常多。这个时候计算机的好处就出来了，它能够帮你完成大量计算，在大量参数中找到最优解。
这个过程，在数学上叫作拟合。本质上，就是通过大量计算，找出能够最好地适应历史行情的参数。然后你能得到一些漂亮的模拟资金曲线。
这个过程是所有量化交易者的必经之路，也是非常重要的阶段。因为你能把历史行情拟合得越好，做出的资金曲线越漂亮，说明你的基本功非常扎实，说明你对市场的理解非常深刻，说明你具备把各种技术指标做优化组合的能力。这些能力都是非常宝贵的。
2019-07-30 
