优化检验循环
交易系统优化检验循环是指在对交易系统优化的过程中，随时对交易系统进行检验，然后针对系统的缺陷不断地进行优化完善，从而形成了“优化一检验一优化”循环。检验是优化的原因，优化是检验的结果。交易系统的检验对交易系统的优化产生重要的影响。交易系统是特定对象的交易系统，交易对象不仅决定了交易系统的性质，也决定了交易系统的检验结果和优化方式。
根据对象的不同，交易系统的优化检验循环可分为两种:特定对象优化检验循环和多重对象优化检验循环。
1.特定对象优化检验循环
特定对象优化检验循环是指针对某个特定的交易对象，对交易系统展开优化检验。例如用ST科健(000035)来对RSI交易系统进行优化检验循环。RSI交易系统有三个参数，分别是:N代表RSI计算参数，LL代表买入信号下限值，HH代表卖出信号上限值。对该股1998年1月1日至2004年2月10日之间的日线数据进行优化，得到总共1088组检测结果。
图5-3-8显示第40组参数(N=5, LL=30, HH=85)取得总收益120.7%。如此结果应该是一个较好的交易系统，但细心的投资者会发现该系统去除最大收益后的总收益(去顶收益)竟然亏损9.2%。列表显示该组参数的最大收益为129.8%，这就意味着，该股的总收益是最大收益的一次所得，其余的交易记录总体为亏损。
图5-3-8
当参数值N=5，LL=35大收益后总收益(去顶收益)的总收益虽然接近，HH=95时，RSI交易系统的总收益达到159.7%，但去除最达到115%。该组参数的交易系统与前一组参数的交易系统，去顶收益却大幅提高，收益的分布更趋合理上涨，而且小的波动也未错过(图5-3-9)。因此，不仅较好地捕捉到巨幅，该参数较前一组参数更好。
最后，针对比较理想的参数进行详细考察，能力和风险防范能力等。从尽量多的方面了解该交易系统的盈利能力和风险防范能力。
如图5-3-9所示，RSI优化后使得该系统的盈利交易无论从次数、平均利润是最大利润等参数均以压倒多数战胜亏损交易。至此，该交易系统已经优化到了一个比较理想的状态。
但是，如果用另一只股票进一步检验针对ST科健对象(000035)而优化的RSI交易系其结果未必令人满意。这就要求对交易系统进行优化检验不仅要立足于特定的交易，更重要的是要立足于多重交易对象。
图5-3-9
2.多重对象优化检验循环
多重对象优化检验循环是指针对多个交易对象，对交易系统展开优化检验。一个质量稳定、安全可靠的交易系统应该是一个经过多重对象优化检验循环确认的交易系统。
必须指出，这里的多重对象包括两个方面:
(1)不仅指多个特定对象，也包括多类别、多市场。多重对象的外延越大，交易系统的涵养力越强，适应力也越强。
(2)不仅针对某个特定的时间段，也包括多时间周期。多周期适应性越强，交易系统的稳定性越高。优秀的交易系统不仅能接受短期历史的检验，也经得起长期历史的检验。
优化检验循环是一个使交易系统不断完善的过程，它通过跟踪每一次优化结果的质丝，及时发现存在的问题，并进行相关的修正调整，使交易系统达到较佳状态。
2019-07-30 
