如何建立有效的交易系统_建立科学的交易系统

建立科学的交易系统

严格遵守操作纪律最有力的保障是建立科学的交易系统。有的投资者对技术研究颇有心得，操作也非常准确，往往能看准庄家，抢到廉价筹码，但在牛市中的操作结果依然不理想。很多的投资者，包括多年股龄的投资者，因为没有严格的交易系统买卖股票的理由每一次都不同，这样的操作往往会造成许多失误，正确的操作没有得到再次的运用，错误的操作下一次又再犯。结果很有可能就是，“辛辛苦苦30年，一夜回到解放前”。

建立科学的交易系统

比如有一位波浪理论的高手，经常能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利，但总体上的交易成绩却只是一般。究其原因，这位波浪理论的高手缺少一套自己的交易系统，没有好的操作习惯。如在自己的预测出现错误时，他不知道应当如何处理；也不清楚当得到一个买进信号时应使用多少资金，什么时候应加仓，什么时间应获利了结。操作随意性大，交易的系统性方面有明显的欠缺。

1、何谓交易系统

严格意义上的交易系统是指完整的交易规则体系，对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定，这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。我们这里谈到的交易系统指的是，建立一套自己选股、买点卖点的判定、止损位的设立以及对应的纪律。

我们来看这样一个故事：

理查德·丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。这在美国的个人投资中是绝无仅有的。艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。一次，他们两人在讨论交易方法时出现了很大的分歧。丹尼斯认为，只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统方法，就能在股市中获得成功。艾肯哈特对此持否定态度。为了解决两人的争论，他们决定举行一场带有大赌注的试验。艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交易，时间1年。

丹尼斯的观点正确吗？任何普通人都可以成为股市交易高手吗？1年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！受训的13人业绩都很优秀，其中有的人收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。

从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，按原则计划去交易的重要性。股市是不可预测的，在无序的市场中建立有序的交易规则，才能在股市上克敌制胜。所谓克敌制胜不是指一次性获取一倍或两倍的利润，而是你在股市中长期持续稳定的获利能力。但是在很多人眼里，建立交易系统，按原则计划交易的概念相当模糊，他们过多重视股价预测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大代价。

2、科学的交易系统应具备的条件

在股票市场中交易过两三年的老股民，很多都有一套自己的交易方法，但这套交易方法并不一定是一套科学的系统。一套科学的交易系统应具备以下条件：

（1）应有买点卖点的判定，买卖时间、持股时间、预期收益等各个环节的操作提示；应有完善的交易原则、交易计划，完善的风险回避办法，如止损位的设立等；比如对前面的那位波浪高手来说，他应该认真地问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。如果想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：①如何处理判断失误？②最大亏损能够被控制在什么范围内？③什么时间追买？什么时间获利了结？④市场出现非人力因素，如何处理？⑤预期的目标是多少？是否满意？⑥当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数投资者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的。但是理智地思考一下，华尔街的顶尖交易员在10年中的平均正确率仅仅是35％左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？

（2）在理论上无懈可击，在实践上经得起反复的验证，在统计学上有较高的胜算率，一般需达到70％以上。这点也是检验交易系统是否“科学”的重要标准。

（3）以铁的纪律严格执行。建立交易系统的最重要的作用在于可以规避主观情绪的影响，客观理性地按照买卖逻辑和买卖信号来进行操作。当你选择了一套符合你个性的交易系统操作，一定要将它贯穿交易的始终，不要轻易地改变它。在交易过程中最忌讳“朝三暮四”。最好的交易系统不认真执行亦是破铜烂铁，在捍卫原则方面需要有铁的纪律，既不在交易系统出现买入卖出信号后优柔寡断，怀疑系统的有效性，亦不在非本系统指示的机会时心猿意马，放弃其他的诱惑与机会。