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诺安行业轮动|行业(股票)轮动套利策略基本原理(正弦波和余弦波叠加原理)

时间:2013-07-18   来源:行业   点击:

在一轮上涨行情中,板块之间是轮流上涨的,如何有效利用板块轮动进行套利,从而获得更多的套利机会,是本节要讨论的问题。

基本原理(正弦波和余弦波叠加原理)

如图6-3所示为行业(股票)轮动套利策略基本原理。

行业(股票)轮动套利策略基本原理

图6-3 行业(股票)轮动套利策略基本原理

其中,蓝色的是正弦波,红色的是余弦波,黄色的是两者相加的合成波。股票市场中,利用行业股票的负相关性来进行高抛低吸,能够获取比单一持有某个行业股票获得更高的收益率。


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