交易系统量化
交易系统量化就是交易方案的公式化，即将交易规则转化为计算机可以识别并执行的语言。交易方案的设计是交易系统实现的前提，交易方案公式化是交易系统实现的必要途径和手段。任何完美的交易方案，如果不能有效地转化为数学化的公式，那么该交易方案就无法执行，也就不具有任何实战意义。交易系统公式化的表现形式就是由一个个判断类指标构成的指令集。创建交易系统的过程就是以交易系统原理和方法为指导，将相关的交易指令集成整合为一个赘体的交易流程。
需要指出的是，能否将交易方案转化为数学公式是衡公交易方案科学性和有效性的重要标准。这就要求交易方案必须其体而明确，便于用数学公式进行相关的描述和表达。模糊的交易设计方案是不能转化为数学公式的，也就意味着该交易方案不其有可实现性。
例如“放量上攻就买入，缩量回调就卖出”，这里的放量、上攻、缩量、回调都是一种模糊的描述，缺乏严格的定量标准，即缺乏数学语言的精确性和明确性。到底上涨多少算是上攻，成交觉增加多少算是放最。如果对这些概念没有一个明确的定义，这样的交易方案就不能称为真正意义上的交易方案，只能是一个技术理念。真正意义上的交易方案必须是一个对交易行为明确具体的描述，并能用数学语言加以精确定义。如可将“上攻”定义为股价创20日新高，“放量”定义为成交最比10日均最大I倍。
现以RSI技术指标交易系统为例，简单地介绍设计交易方案公式的步骤:
(1)定义交易规则就是将交易策略明确地规定为交易规则。
如RSI交易系统可以定义为以下交易规则:
①RSI <20，买入；
②RSI>80，卖出。
(2)定义交易系统参数。
如RS1小于20中的数位20和HSI大于80中的数依80都是交易参数。这些参数的变化将对交易系统产生影响，不同的参数将导致不同的交易结果。对交易系统参数进行调整和优化可以改善交易系统的性能。
(3)将交易方案公式化(图5-3-4)。
图5-3-4
将交易方案公式化应注意以下几点:
(1)交易方案必须明确而具体，必须能用精确的数学表达式定量、定性地描述。
(2)数学表达式力求简明，并对其表达的正确性作必要的检验。
(3)要充分利用系统提供的专业函数，这有助于提高交易方案公式化的效率。
交易方案公式化是一门体系性较强的技术，而自创技术指标的相关技术和原理是交易方案量化的荃础和延伸。有关的详细内容可参见自创指标实战技法。
2019-07-30 
